Стратегия "Вход на прорыве волатильности"

В основе этой стратегии — старая трейдерская мечта о получении быстрой прибыли на взрыве волатильности. Рынки взрываются, трейдер совершает сделку, получает свой профит и уходит до следующего сжатия волатильности.

Волатильность — изменчивость, ходимость цены.

Сжатие волатильности — аномально низкий торговый диапазон.

Основная задача трейдера состоит в определении интервала с аномально низким торговым диапазоном. В расчет берется не только тело свечи, но и хвосты – максимумы и минимумы. 

Порядок действий:

1. Определите основное направления движения цены. Если тренд восходящий, ожидаем движения вверх.
2. Определите интервал с аномально низким торговым диапазоном.
3. Как только цена совершит пробой уровня диапазона, открываем сделку.
4. Установите стоп-лосс ниже диапазона, если ожидается рост.
5. Установите тейк-профит.

Важно понимать, что поддержку и сопротивление правильно рассматривать как ценовые области, часто довольно размытые. Цена активно взаимодействует с этими зонами, поэтому стоп-лосс необходимо ставить за их пределами.

Пример сделки по стратегии на истории.

• 23-24 апреля 2024 года цена BTC находилась в диапазоне $65.800 — 67.200 (диапазон $1.400).
• Волатильность снижалась. (cжатие)
• В 16:00 по UTC цена вышла вниз из сформировавшегося треугольника.
• В интервале с 16:00 до 17:00 часов по UTC цена свормировала формацию в узком диапазоне $65.850 — $66.280 долларов и в 17:20 по UTC произошел прорыв вниз.
• Момент входа по стратегии – это как раз выход из этой формации (интервал с аномально низким торговым диапазоном).
• Основное направление вниз – зарабатываем на снижении цены.
• Открытие короткой позиции по $65.850 долларов.
• Стоп-лосс выше $66.280.
• Тейк-профит $64.880 долларов ($66.280-$1.400)
• В 17:35 по UTC цель была достигнута. Позиция закрылась с прибылью $1.400 долларов.

Пример на реальном рынке:

Далее снова происходит сжатие волатильности, уже в диапазоне $63.750 — 65.250.

Осталось дождаться выхода из треугольника и формирование узкого диапазона после выхода, чтобы определить направление сделки, точку входа, стоп-лосс и тейк-профит.